【Deribit期权市场播报】0205—100%

【每日简评】

以太坊调整基本结束,近几日创出新高,但是比特币还在调整中,在前高附近震荡,尚未创出新高。因为近一个月的调整,比特币的IV已经明显趋平,各期限的风险偏好拉近,今天比特币各期限IV均在100%附近,图形很有趣。

 

部分播报数据由Greeks.live提供。

 

 

【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 91%  

30d 104%

90d 83%

1Y   85%

 

【期权成交量】

期权成交量5.5亿美元,目前持仓量为62亿美元。

 

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 99%, 3m 100%, 6m 100%

2/4  :1m 100%, 3m 102%, 6m 103%

比特币今天各期限IV均在100%附近,期限结构图形很有趣,市场并未打破盘整,现在做日历价差非常合适,因为目前比特币在现在的位置无限横盘的可能性是很小的,行情一定会来。

 

【大单】

今天大单很少,大部分是刚刚到达大宗交易标准的散单。

 

【Option Flows】

从Option Flows数据看,大宗交易比较少,各方力量较为平衡。

 

【期权持仓分布】

目前2月底名义持仓4.03万币,3月期限约为6.2万币,2月底持仓大增。

 

 

 

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 128%  

30d 147%

90d 121%

1Y  114%

以太坊今日期权成交量1.65亿美元,持仓量21亿美元。

 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日  :1m 142%,3m 135%,6m 129%

2/4   :1m 144%,3m 139%,6m 133%

以太坊突破前高后有所回落,价格上涨带来交易量连续多天高企,买方比较冷静,IV全期限下跌。

 

【大单】

今天大单仅有几单深度虚值的小规模订单,市场平静。

 

【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出方更为主动,行情稳定后卖出期权的量一般会稍大于买方,行情平稳。

 

 

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是43.5万ETH,2月底为27万ETH,持仓量双双下降。

 

作者:,来源:Deribit德瑞的交易课

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